Chúng ta đã biết đến tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong giao dịch Forex. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một khái niệm hỗ trợ hữu ích cho việc quản lý rủi ro – Risk:Reward Ratio hay còn gọi là tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận.
Nội dung bài viết này gồm có: Khái niệm Risk:Reward Ratio là gì, Tầm quan trọng của nó trong quản lý rủi ro, Cách xác định tỷ lệ Risk:Reward, Tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận chuẩn là bao nhiêu, cách tăng tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận trong giao dịch,…
Risk Reward Ratio là gì?
Risk Reward Ratio (viết tắt là R: R Ratio hoặc đơn giản là R: R) là tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhận, còn được gọi là tỷ lệ lời lỗ trong chiến lược giao dịch của mỗi nhà giao dịch.
Risk:Reward Ratio là tỷ lệ giữa lợi nhuận tiềm năng có thể đạt được và tổn thất tối đa phải chịu khi một nhà giao dịch thực hiện một chiến lược giao dịch cụ thể. Nói cách khác, Risk:Reward Ratio cho thấy một nhà giao dịch sẽ thu được bao nhiêu lợi nhuận khi giao dịch thành công hoặc thua lỗ.
Ví dụ: Risk:Reward Ratio của chiến lược giao dịch là 1: 2. Có nhiều cách chúng ta có thể giải thích tỷ lệ này, chẳng hạn như:
- Nếu giao dịch thành công, nhà giao dịch sẽ nhận được 2 đô la lợi nhuận, nếu nó thất bại, nó sẽ mất 1 đô la lỗ.
- Nhà giao dịch đang chấp nhận rủi ro 1 đô la để có được lợi nhuận tiềm năng là 2 đô la.
- Lợi nhuận tiềm năng gấp 2 lần rủi ro tối đa.
- Hoặc nói một cách đơn giản, thắng 2, thua 1.
Tầm quan trọng của Risk:Reward Ratio trong quản lý rủi ro
Có một câu nói nổi tiếng liên quan đến tỷ lệ Risk:Reward được nhắc đến trong “5 trích dẫn hay nhất về đầu tư của huyền thoại George Soros” là “Vấn đề không phải bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai”
Câu nói đó giải thích như thế nào về tầm quan trọng của Risk:Reward Ratio?
Giả sử A có R:R là 1:2, B có R:R là 1:4. Với các điều kiện khác như nhau, thì chắc chắn B sẽ có lợi nhuận cao hơn A. Khi B giao dịch được 4 USD lợi nhuận thì chỉ bị lỗ 1 USD trong khi A bị lỗ đến 2 USD.
Xác định tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận
Tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận được xác định dựa theo công thức dưới đây:
Risk:Reward Ratio = Số lệnh thua / Số lệnh thắng
Trong phân tích kỹ thuật, người ta thường dùng Stop Loss và Take Profit để tính toán trước tỷ lệ lời lỗ của một lệnh giao dịch bằng cách lấy mức giá đặt lệnh Stop Loss chia cho mức giá đặt lệnh Take Profit.
Win-rate là gì? Mối quan hệ giữa Win-rate và Risk:Reward Ratio
Win-rate là gì?
Win-rate là xác suất chiến thắng của một nhà giao dịch. Win-rate được tính bằng cách lấy phần trăm lệnh chiến thắng trên tổng số lệnh thực hiện.
Nếu bạn xây dựng một chiến lược giao dịch và áp dụng nó cho 100 lệnh giao dịch. Thu được 60 lệnh thắng và 40 lệnh thua. Vậy Win-rate của chiến lược này là 60%.
Win-rate và Risk : Reward Ratio có mối quan hệ như thế nào trong việc quản lý rủi ro của bạn?
Risk : Reward Ratio và Winrate có mối quan hệ như thế nào?
Risk : Reward Ratio và Win-rate có mối quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau. Một lệnh có tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận càng cao thì mức độ chấp nhận rủi ro càng cao và như vậy thì tỷ lệ Win-rate cũng sẽ giảm (xác suất thắng thấp hơn).
Giả sử chiến lược vào lệnh mua có tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận là 1: 3 và tỷ lệ thắng là 60%.
Nếu bạn tăng tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận, bạn sẽ chuyển lợi nhuận từ điểm A sang điểm mới cao hơn điểm A hoặc di chuyển điểm dừng lỗ từ điểm B sang điểm mới cao hơn điểm B.
Điều này có nghĩa là lệnh được đặt. sẽ khó đạt được lợi nhuận hơn nhưng cũng dễ dàng hơn để đạt được dừng lỗ, xác suất của một lệnh thành công sẽ giảm, tỷ lệ thắng sẽ giảm.
Nếu bạn muốn có một chiến lược giao dịch có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận cao, Win-rate sẽ giảm. Ngược lại, nếu bạn giảm tỷ lệ Risk : Reward, win-rate sẽ tăng lên.
Tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận chuẩn là bao nhiêu?
Đừng miễn cưỡng và cố gắng để các lệnh giao dịch của bạn phải đạt được tỷ lệ Risk : Reward nhất định theo ý muốn, ví dụ: 1: 2, 1: 3 hoặc thậm chí 1: 5 vì sẽ không có số nào là chính xác mãi mãi cho tất cả các trường hợp.
Nhiều nhà giao dịch mới áp dụng tỷ lệ Risk : Reward theo cách hoàn toàn sai, họ chọn tỷ lệ Risk : Reward mà họ nghĩ là tốt, chẳng hạn như 1:3, đối với mỗi chiến lược giao dịch, họ chỉ cần xác định điểm dừng lỗ và sau đó nhân với 3 để tạo điểm chốt lời.
Thông thường, mỗi chiến lược giao dịch sẽ có tín hiệu giúp nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ hoặc chốt lời để từ đó tính toán tỷ lệ Risk : Reward cho chiến lược đó.
Sẽ có những chiến lược có tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận tốt, nhưng cũng có những chiến lược có tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận xấu. Tốt hay xấu ở đây không phải một con số chính xác mà nằm ở khả năng tạo ra lợi nhuận tốt trong dài hạn hay không, với một Win-rate đã biết.
Quay trở lại hệ thống giao dịch tỷ lệ win 50%, nếu lệnh có tỷ lệ Risk : Reward là 1: 1,5, mặc dù nó không phải là tỷ lệ cao, lệnh vẫn có lãi. Đây là tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận tốt.
Mặt khác, với một hệ thống giao dịch với tỷ lệ thắng chỉ 30%, một lệnh có tỷ lệ Risk : Reward là 1:2,5, được coi là tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận khá cao nhưng tỷ lệ này không giúp ích cho các nhà giao dịch để đạt được các mục tiêu lợi nhuận dài hạn.
Do đó, để biết tỷ lệ Risk : Reward có chuẩn hay không, điều đầu tiên cần làm là xác định mục tiêu lợi nhuận dài hạn, sau đó là tỷ lệ Win-rate của chiến lược giao dịch. Nếu một cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận không ổn, bạn có thể bỏ qua nó chứ không nên có gắng tính toán theo suy nghĩ chủ quan của bản thân.
Cách cải thiện Risk:Reward Ratio
Đầu tiên, bạn nên hiểu cải thiện tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận ở đây là giảm tỷ lệ rủi ro : lợi nhuận dựa trên sự xem xét Win-rate và lợi nhuận dài hạn.
Mặc dù mỗi chiến lược giao dịch sẽ xác định một tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận nhất định, nhưng trong một số trường hợp, bạn vẫn có thể cải thiện tỷ lệ này tốt hơn.
Đôi khi tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận là giá trị chấp nhận rủi ro để có được một điểm vào tốt hơn. Ví dụ, trong chiến lược giao dịch với mô hình nến Hammer, thay vì chờ xác nhận nến tăng giá ngay sau nến Hammer và sau đó nhập lệnh, chúng ta có thể mạo hiểm nhập lệnh ngay khi nến Hammer đóng cửa với tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận tốt hơn.
Ngoài ra, có thêm 2 cách để tối ưu tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận trong giao dịch ngoại hối, đó là tối ưu hóa điểm dừng lỗ hoặc tối ưu hóa điểm chốt lời. Tuy nhiên, hai cách này không được sử dụng nhiều và nếu bạn tối ưu hóa những điểm đó quá nhiều, bạn sẽ lại rơi vào tình huống tăng tỷ lệ Rủi ro: Lợi nhuận làm giảm tỷ lệ thắng, hệ thống giao dịch sẽ không còn hiệu quả như kết quả ban đầu.
Một số sai lầm về Risk : Reward Ratio
Xác định tỷ lệ Rủi ro : Lợi nhuận là vô ích
Một số trader cho rằng tỷ lệ lời lỗ không quan trọng bằng Win-rate. Điều này hoàn toàn sai vì hai chỉ số trên có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Giải thích điều này rất đơn giản, khi chúng ta di chuyển lợi nhuận của một lệnh giao dịch càng gần hơn với điểm vào lệnh và dừng lỗ, chúng ta sẽ tăng xác suất thắng lệnh đó, đổi lại giảm tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của nó. Về lâu dài, điều này sẽ làm tăng tỷ lệ thắng của hệ thống và giảm tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ của nó.
Tỷ lệ R:R tốt và tỷ lệ R:R xấu
Bạn thường nghe nói về việc phải chọn tỷ lệ rủi ro lợi nhuận thấp nhất cho mỗi giao dịch, phải không? Tuy nhiên, việc lựa chọn tỷ lệ rủi ro lợi nhuận phụ thuộc vào hệ thống của bạn và bản thân bạn.
Không có tỷ lệ rủi ro lợi nhuận tốt và tỷ lệ rủi ro lợi nhuận xấu, đối với 1 Nhà giao dịch 1:2 có thể tốt, nhưng đối với một Nhà giao dịch 1:1 là quá đủ để tồn tại trên thị trường.
Tăng tỷ lệ R:R càng cao càng tốt
Chúng ta thường nghĩ rằng nếu chúng ta take profit rộng hơn và stop loss chặt chẽ hơn, chúng ta có thể dễ dàng tăng lợi nhuận trong dài hạn. Nhưng thị trường không đơn giản như vậy.
Chọn một điểm chốt lời rộng hơn có nghĩa là xác suất bạn chiến thắng giao dịch đó sẽ giảm, và tất nhiên, bạn sẽ thấy các lệnh giao dịch đạt lợi nhuận ít hơn. Mặt khác, việc đặt dừng lỗ chặt chẽ hơn sẽ khiến bạn rất dễ dàng khiến lệnh của bạn bị quét và xáo trộn khi thị trường biến động mạnh.
Thay vì tăng tỷ lệ rủi ro lợi nhuận của bạn lên mức không hợp lý, hãy cố gắng thực hành hiểu thị trường bạn đang giao dịch và hệ thống bạn đang sử dụng (biết tín hiệu hệ thống). Hệ thống có khả năng chạm vào lợi nhuận hay không phụ thuộc vào mức độ bạn hiểu hệ thống.
