Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một chỉ báo phân tích kỹ thuật đơn giản nhất trong trường phái phân tích kỹ thuật – Đường trung bình động.
Bài viết dưới đây bao gồm những kiến thức về đường trung bình động là gì? Phân loại và cách xác định của MA, Chiến lược giao dịch với MA, nên sử dụng MA như thế nào để tối ưu hiệu quả?
Cùng bắt đầu ngay sau đây!
Đường trung bình động là gì?
Khái niệm đường trung bình thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng phổ biến nhất vẫn là trong thống kê và tài chính.
Trong thống kê, trung bình là một phép thống kê được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo tập hợp các giá trị trung bình của các dữ liệu được thu thập.
Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Lý do để tính toán đường trung bình động của cổ phiếu là để giúp đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.
Biến động ngắn hạn lên giá của các sản phẩm tài chính sẽ làm mức giá trở nên khó theo dõi. Vì vậy đường trung bình động sẽ giúp bạn theo dõi mức giá một cách đơn giản và dễ dàng hơn.
Đường trung bình động là một chỉ báo đơn giản và dễ dàng ứng dụng. Đường trung bình động thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng của thị trường hoặc để xác định mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Nó là một chỉ báo theo xu hướng và có độ trễ bởi vì nó dựa trên giá trong quá khứ.
Có bao nhiêu loại đường trung bình động?
SMA – Đường trung bình động giản đơn
Đường trung bình động giản đơn SMA (Simple Moving Average) là đường trung bình mà chúng ta vẫn thường sử dụng.
Nếu chỉ nói đến đường trung bình động mà không nói gì thêm thì chúng ta hiểu là đường trung bình động giản đơn.
SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của tất cả các mức giá đóng cửa. Vì tính toán dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ nên tất cả các đường MA kể cả SMA đều có độ trễ nhất định.
EMA – Đường trung bình động hàm mũ
Đường trung bình động hàm mũ EMA (Exponential Moving Average) có cấu tạo phức tạp hơn so với SMA. Đây cũng là một loại chỉ báo được sử dụng phổ biến.
EMA tính toán được cả xu hướng của mức giá hiện tại. Vì vậy độ trễ của EMA được đánh giá là có cải thiện hơn so với SMA
SMA và EMA: đường nào tốt hơn?
Tính toán cho EMA nhấn mạnh hơn vào các điểm dữ liệu gần đây. Do đó, EMA có độ trễ thấp hơn so với SMA
Khả năng phản ứng với những thay đổi về giá này là lý do chính tại sao một số nhà giao dịch thích sử dụng EMA hơn SMA.
WMA – Đường trung bình tỷ trọng tuyến tính
Một đường trung bình động ít gặp hơn là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính WMA (Weighted Moving Average).
Đường trung bình WMA được tính toán dựa trên những tham số có tần suất xuất hiện cao.
WMA đặt vấn đề khối lượng giao dịch lên trên hết và quan tâm đến chất lượng dòng tiền.
Nên sử dụng đường MA trong khung thời gian nào?
Khung thời gian sử dụng đường trung bình động càng lớn, độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với MA 20 ngày vì những gì xảy ra trong khoảng thời gian 200 ngày có thể đã không còn ý nghĩa đối với hiện tại.
Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày được coi là tín hiệu giao dịch quan trong và được theo dõi bởi phần lớn nhà đầu tư.
Bạn có thể tùy chỉnh không giới hạn khoảng thời gian mà mình muốn hiển thị đường trung bình. Một số khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày.
Khung thời gian được sử dụng để tạo ra mức trung bình càng ngắn, nó càng nhạy bén với những thay đổi về giá. Khung thời gian càng lớn, độ nhạy bén của đường trung bình càng thấp.
Các nhà đầu tư có thể tùy chọn các khung thời gian khác nhau với độ dài khác nhau để tính toán đường trung bình động dựa trên mục tiêu giao dịch của mình.
Những đường trung động được tạo thành trên khung thời gian ngắn thường được sử dụng cho giao dịch ngắn hạn, trong khi đường trung bình động dài hạn phù hợp hơn cho dài hạn.
Không có khung thời gian chính xác để sử dụng khi thiết lập đường trung bình động của bạn. Cách tốt nhất để tìm ra cách nào phù hợp nhất với bạn là thử nghiệm xem đường MA với một số khung thời gian khác nhau cho đến khi bạn tìm thấy một khoảng thời gian phù hợp với chiến lược của mình.
Đường trung bình động quá đơn giản để dự đoán chính xác xu hướng giá phức tạp của thị trường. Tuy nhiên, đây vẫn là một công cụ đắc lực cho bạn.
Đường trung bình động tăng cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, trong khi đường trung bình động giảm cho thấy nó đang trong xu hướng giảm.
Tương tự như vậy, đà tăng được xác nhận với một đường chéo xu hướng tăng , xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua trên đường trung bình động dài hạn.
Ngược lại, đà giảm giảm được xác nhận với một sự giao nhau giảm giá, xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua dưới đường trung bình động dài hạn.
Mặc dù việc tính toán các đường trung bình động rất đơn giản, nhưng việc tính toán này cũng có thể tạo thành cơ sở của các chỉ số phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường phân kỳ hội tụ trung bình chuyển động (MACD).
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) được sử dụng bởi các nhà giao dịch để theo dõi mối quan hệ giữa hai đường trung bình động. Nó thường được tính bằng cách trừ đường trung bình động theo cấp số nhân 26 ngày từ đường trung bình động theo cấp số nhân 12 ngày.
Khi MACD cho những tín hiệu tích cực, đường trung bình động ngắn hạn cao hơn đường trung bình động dài hạn. Đây là dấu hiệu của đà tăng. Khi mức trung bình ngắn hạn thấp hơn mức trung bình dài hạn, đây là dấu hiệu cho thấy động lực đang đi xuống.
Nhiều nhà giao dịch cũng sẽ theo dõi một động thái trên hoặc dưới đường không. Một động thái trên 0 là một tín hiệu để mua, trong khi cắt giảm dưới 0 là một tín hiệu để bán.
Chu kỳ của đường trung bình động
Đường Moving Average làm “mượt” đường giá hơn trên biểu đồ. Mức độ “mượt” phụ thuộc vào thông số chu kỳ (period) của đường Moving Average.
- Chu kỳ càng nhỏ thì đường Moving Average càng bám sát giá và nhạy cảm với giá.
- Chu kỳ càng lớn thì đường Moving Average càng mượt, ít biến động so với giá hơn.
Khi nào thì trader sử dụng đường trung bình động?
Đường trung bình động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, một nhánh đầu tư tìm cách hiểu và kiếm lợi nhuận từ các mô hình biến động giá trong cổ phiếu và chỉ số.
Nói chung, các nhà phân tích kỹ thuật sẽ sử dụng đường trung bình động để phát hiện nếu có sự thay đổi về động lượng đã xảy ra đối với một sản phẩm tài chính, chẳng hạn như liệu một sản phẩm có đột ngột giảm giá hay không.
Những lần khác, họ sẽ sử dụng đường trung bình động để xác nhận nghi ngờ của họ rằng một sự thay đổi có thể đang diễn ra. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu của một công ty tăng trên đường trung bình động 200 ngày, nó có thể được coi là một tín hiệu tăng giá.
Chiến lược giao dịch với đường trung bình động
Chiến lược Crossover (1 đường MA)
Crossover là một trong những chiến lược trung bình động được sử dụng chính. Loại đầu tiên là sự giao nhau về giá. Tức là khi giá vượt lên trên hoặc dưới đường trung bình để báo hiệu một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng.
Chiến lược kết hợp 2 đường MA
Một chiến lược khác là áp dụng hai đường trung bình động cho biểu đồ: một dài hơn và một ngắn hơn. Khi MA ngắn hạn vượt qua trên MA dài hạn, đó là một tín hiệu mua, vì nó cho thấy xu hướng tăng. Điều này được gọi là “Chữ thập vàng”.
Trong khi đó, khi MA ngắn hạn vượt qua dưới MA dài hạn, đó là một tín hiệu bán, vì nó cho thấy xu hướng đang quay đầu giảm. Điều này được gọi là “thập tự giá chết /chết”.
Chiến lược kết hợp MA và các chỉ báo
Ngoài ra, một số chiến lược giao dịch với đường trung bình động MA như xem MA như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, kết hợp đường trung bình động MA với Fibonacci Thoái lui,…
Nhược điểm khi giao dịch với MA
Đường trung bình động được tính dựa trên dữ liệu lịch sử và không có gì về tính toán này là dự đoán. Do đó, kết quả sử dụng đường trung bình động có thể là ngẫu nhiên.
Đôi khi, thị trường dường như tôn trọng các tín hiệu hỗ trợ / kháng cự và giao dịch của MA và vào những thời điểm khác, nó cho thấy các chỉ số này không được tôn trọng.
Một vấn đề lớn là, nếu hành động giá trở nên biến đổi, giá có thể dao động qua lại, tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hoặc đảo ngược xu hướng. Khi điều này xảy ra, tốt nhất là bước sang một bên hoặc sử dụng một chỉ số khác để giúp làm rõ xu hướng.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra với các giao chéo MA, nơi các đường MA bị “rối” trong một khoảng thời gian, gây ra nhiều giao dịch thua lỗ.
Đường trung bình động hoạt động khá tốt trong điều kiện xu hướng mạnh nhưng ít hơn trong điều kiện thay đổi hoặc thay đổi. Điều chỉnh khung thời gian có thể khắc phục sự cố này tạm thời, mặc dù tại một số điểm, những vấn đề này có thể xảy ra bất kể khung thời gian được chọn cho (các) đường trung bình động.
Tổng kết về đường trung bình động
Đường trung bình động đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mịn và tạo ra một đường thẳng. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để xem xu hướng. Đường trung bình động theo cấp số nhân đáp ứng nhiều hơn với những thay đổi về giá so với đường trung bình động đơn giản.
Trong một số trường hợp, điều này có thể tốt, và trong các trường hợp khác, nó có thể gây ra tín hiệu sai . Đường trung bình động với thời gian quay trở lại ngắn hơn (ví dụ: 20 ngày) cũng sẽ đáp ứng tốt hơn với những thay đổi về giá so với mức trung bình với thời gian nhìn lại dài hơn (200 ngày).
Giao chéo trung bình di chuyển là một chiến lược phổ biến cho cả nhập cảnh và ra. MA cũng có thể làm nổi bật các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
Mặc dù điều này có thể dự đoán được, nhưng đường trung bình động luôn dựa trên dữ liệu lịch sử và chỉ đơn giản là hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về những kiến thức xoay quanh đường trung bình động MA. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn giao dịch tốt hơn với chỉ báo này. Chúc các bạn giao dịch thuận lợi!
