MACD là gì? Các chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD là một trong số các chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật Forex. MACD có mối quan hệ mật thiết với đường trung bình động.

Vậy MACD là gì? Cấu tạo như thế nào? MACD có mối quan hệ như thế nào với đường trung bình động? Cách giao dịch với MACD hiệu quả? Cùng nhau tìm hiểu những nội dung trên trong bài viết dưới đây!

MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). MACD có tác dụng điều chỉnh sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.

MACD là một chỉ báo trễ (tức là đi sau giá) được phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979.

Cha đẻ của MACD – Gerald Appel là một nhà quản lý tài sản có tiếng trong hơn 35 năm. Ngoài công việc cố vấn đầu tư, ông còn được biết đến với vai trò là tác giả và đồng tác giả của hơn 15 đầu sách, bài báo và tạp chí đầu tư khác nhau.

Gerald Appel là một chuyên gia được nhiều người biết đến trong trường phái phân tích kỹ thuật.

Vậy Gerald Appel đã tạo ra chỉ báo MACD như thế nào?

Các thành phần và công thức của chỉ báo MACD

MACD thường được thể hiện dưới dạng kí hiệu MACD (12, 26, close, 9). Trong đó, các con số 12, 26 và 9 là các chu kỳ của đường trung bình động hàm mũ EMA; Close thể hiện mức giá dùng để tính toán là mức giá đóng cửa.

MACD được cấu tạo từ 3 thành phần sau đây:

Đường MACD

Đường MACD được tính bằng cách lấy đường EMA 12 trừ cho đường EMA 26.

MACD = EMA 12 – EMA 26

Nếu đường EMA 12 nằm trên đường EMA 26 thì đường MACD sẽ mang giá trị dương và ngược lại, nếu đường EMA 12 nằm dưới đường EMA 26 thì đường MACD sẽ mang giá trị âm.

Đường Signal

Đường Signal được tính với công thức như sau:

Đường Signal – EMA 9 của đường MACD

Đường EMA 9 của đường MACD được lấy theo giá trị của đường MACD đã tính ở trên.

Đường Histogram

Đường Histogram được tính theo công thức như sau:

Đường Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Nếu đường MACD ở phía trên đường Signal thì đường Histogram có giá trị dương và ngược lại, nếu đường MACD nằm dưới đường Signal thì đường Histogram có giá trị âm.

Tại điểm giao nhau giữa đường MACD và đường Signal, Histogram có giá trị bằng 0.

Các thành phần và công thức của chỉ báo MACD
Các thành phần và công thức của chỉ báo MACD

MACD cho biết điều gì?

MACD là chỉ báo quan trọng trong việc xác định xu hướng.

  • Khi đường MACD cắt đường Signal theo hướng từ phía dưới lên: Giá sẽ có xu hướng tiếp tục tăng, lúc này nhà giao dịch nên thực hiện lệnh Mua.
  • Khi đường MACD cắt đường Signal theo hướng từ trên xuống: Giá sẽ có xu hướng giảm, lúc này nhà giao dịch nên thực hiện lệnh bán.

Tính chất phân kỳ và hội tụ của chỉ báo MACD còn giúp chúng ta thấy được diễn biến giá:

  • Nếu giá đang tăng nhưng MACD lại hướng xuống: tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, lúc này nhà giao dịch nên thực hiện một lệnh bán
  • Nếu giá đang giảm nhưng MACD lại hướng lên: tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng, lúc này nhà giao dịch nên thực hiện một lệnh Mua.

MACD và EMA

Thông thường, các chỉ báo thường sử dụng giá trị của giá thị trường trong một khoảng thời gian để hình thành nên công thức, nhưng với MACD, EMA là nền tảng để tạo ra chúng.

EMA hoặc đường trung bình động theo hàm mũ, khắc phục được độ trễ của đường trung bình động giản đơn SMA.

Việc tính toán đường trung bình động khá đơn giản: là mức trung bình cộng của giá trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ SMA 14 sẽ là giá trung bình của 14 phiên được thêm vào và chia cho 14.

Sự khác biệt lớn nhất giữa SMA và EMA là EMA mượt mà hơn. Vì dữ liệu được sử dụng để tính EMA có thể được phân tích theo cấp số nhân, dữ liệu lịch sử, EMA bây giờ sẽ gần nhất với giá thực tế.

Chính vì thế, tuy MACD là một chỉ  báo trễ nhưng độ trễ của nó sẽ ít hơn so với các chỉ báo khác.

MACD và RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) nhằm báo hiệu liệu một thị trường được coi là quá mua hay bán quá dựa trên mức giá gần đây. RSI là một bộ dao động tính toán mức tăng và giảm giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian mặc định là 14 khoảng thời gian với các giá trị giới hạn từ 0 đến 100.

Trong khi đó, MACD đo lường mối quan hệ giữa hai đường EMA, trong khi RSI đo lường sự thay đổi giá liên quan đến mức cao và thấp gần đây. Hai chỉ số này thường được sử dụng cùng nhau để cung cấp cho các nhà phân tích một bức tranh kỹ thuật hoàn chỉnh hơn về thị trường.

Cả hai chỉ số này đo lường động lực trên thị trường, nhưng vì chúng đo lường các yếu tố khác nhau, đôi khi chúng đưa ra các chỉ số có phần mâu thuẫn nhau.

Ví dụ, RSI có thể hiển thị chỉ số trên 70 trong một khoảng thời gian liên tục, cho thấy thị trường đang bị mua quá mức sang phía mua so với giá gần đây, trong khi MACD cho thấy thị trường vẫn đang di chuyển theo hướng tăng theo đà mua.

Một trong hai chỉ báo có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng sắp tới bằng cách cho thấy sự phân kỳ so với giá (giá tiếp tục cao hơn trong khi chỉ báo giảm xuống hoặc ngược lại).

Cách thiết lập MACD trên MT4

Bước 1: Mở MT4

Bước 2: Insert chọn Indicators, => Oscillators = > MACD

Cách thiết lập MACD trên MT4
Cách thiết lập MACD trên MT4

Bước 3: Điều chỉnh các thông số tương ứng trong bảng

Bước 4: Nhấn OK để hoàn thành cài đặt

Cách thiết lập MACD trên MT4
Cách thiết lập MACD trên MT4

Các chiến lược giao dịch với MACD

Chiến lược giao dịch khi đường MACD và đường Signal giao nhau

Nếu đường MACD vượt qua đường Signal và hướng xuống trên đường Zero, đây là dấu hiệu của xu hướng thị trường tăng giá, vì vậy các nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.

Chiến lược giao dịch khi đường MACD và đường Signal giao nhau
Chiến lược giao dịch khi đường MACD và đường Signal giao nhau

Ngược lại, đường MACD vượt qua đường tín hiệu và di chuyển từ trên xuống dưới đường Zero, đây là dấu hiệu của xu hướng thị trường giảm giá, vì vậy nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.

Chiến lược giao dịch khi đường Histogram chuyển từ + sang – và ngược lại

Khi đường Histogram chuyển từ + sang -, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm, vì vậy bạn nên thực hiện một lệnh bán.

Khi đường Histogram chuyển từ – sang +, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng, vì vậy bạn nên thực hiện một lệnh mua.

Ví dụ về việc đổi dấu của Histogram. Tại các đường màu cam là điểm chuyển tiếp. Nếu MACD chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, các nhà đầu tư thực hiện lệnh mua và ngược lại chuyển từ màu xanh lá cây sang màu đỏ thực hiện lệnh bán.

Chiến lược giao dịch khi đường MACD chuyển từ + sang – và ngược lại

Khi MACD chuyển từ – sang +, hoặc khi đường MACD vượt qua đường 0 từ dưới lên, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường tăng giá nên đặt lệnh mua.

Khi MACD di chuyển từ + sang – hoặc khi đường MACD vượt qua đường 0 từ trên xuống, điều này cho thấy giá thị trường đang giảm, vì vậy nên đặt lệnh bán.

Đây là một hình ảnh ví dụ về cặp tiền tệ USD / JPY trong khung H4. Đường thẳng đứng màu xanh là điểm mà đường MACD vượt qua đường 0, tương ứng với việc đặt lệnh mua. Đường màu đỏ là MACD cắt về 0 nên các nhà đầu tư đặt lệnh bán.

Chiến lược giao dịch đa khung thời gian

Khung thời gian D1 sẽ được sử dụng để xác định xu hướng. Tuy nhiên, khung thời gian này khá rộng, vì vậy các nhà đầu tư cần kết hợp các khung nhỏ hơn như H1 hoặc H4 để tìm điểm vào.

Bước 1: Dựa trên D1 để xác định xu hướng của thị trường

Nếu đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ bên dưới, thì D1 đang có xu hướng tăng lên. Chúng tôi sẽ nhập lệnh Mua trên khung H4.

Ngược lại, đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ trên cao, sau đó D1 có xu hướng giảm, điểm vào lệnh Bán sẽ nằm trong khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào

Nếu đường MACD vượt qua đường tín hiệu trên khung H4, hãy nhập lệnh Mua.

Nếu đường MACD vượt qua đường tín hiệu trên khung H4, hãy nhập lệnh Bán.

Theo ví dụ về hình ảnh trên, chúng ta thấy rằng đường MACD đang vượt qua đường tín hiệu tại D1 > xu hướng giảm

Tại khung H4, MACD cắt xuống đường tín hiệu, vì vậy các nhà đầu tư có thể tham gia lệnh bán.

Chiến lược giao dịch phân kỳ hội tụ

Trong trường hợp này, bạn sẽ nhập thứ tự khi tổng hợp đầy đủ cả 3 yếu tố bao gồm:

  • Tại khung lớn, bạn có thể xác định xu hướng giá tăng hay giảm
  • Ở mức giá khung nhỏ đang tạo ra sự phân kỳ hoặc hội tụ.
  • Các dòng histogram bắt đầu chuyển từ + sang – và ngược lại.

Để hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

Chiến lược giao dịch khi đường MACD và đường Signal giao nhau
Chiến lược giao dịch khi đường MACD và đường Signal giao nhau

Trên hình ảnh, chúng ta thấy rằng giá tại khung hình lớn đang có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, nó không thể tạo ra một đỉnh cao. Nếu bạn muốn xác định điểm vào, bạn cần dựa vào một khung nhỏ hơn như H4.

Tại khung H4, một phân kỳ đã được tạo ra và ở phân kỳ này, biểu đồ mô hình đã thay đổi từ + sang tiêu cực, báo hiệu rằng giá sẽ giảm sâu. Đây là một cơ hội lý tưởng để đặt lệnh mua.

Chiến lược kết hợp MACD và mô hình nến đảo chiều

Đây là một ví dụ về cách xác định điểm vào bằng cách kết hợp mô hình nến đảo chiều. EUR đã có một xu hướng tăng rất dài đã tạo ra các mức cao và thấp liên tiếp. Đây là kết quả khi người mua đang cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng người bán có vị trí thống trị hơn, lần này hình thành một Doji.

Ngay tại cây nến doji này, MACD phân hóa, cho thấy người mua không thể đẩy giá lên. Tại thời điểm này, bạn sẽ đặt lệnh bán nếu có 3 yếu tố bao gồm:

  • Khi xu hướng tăng trong một thời gian dài
  • Sự phân kỳ xảy ra sau khi nến Doji hình thành, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
  • Sự xuất hiện đồng thời của một ngọn nến đảo chiều ở trên cùng

Chiến lược kết hợp MACD với các chỉ báo khác

Khi kết hợp nhiều chỉ số cùng một lúc sẽ giúp nhà đầu tư tìm ra thời điểm đảo chiều chính xác nhất.

Ví dụ, sự kết hợp của chỉ báo Stochastic với MACD sẽ tạo ra 2 đường trung bình động tạo thành sự phân kỳ và hội tụ.

Hạn chế của MACD

Mặc dù MACD đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng hoặc cung cấp các tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên, MACD vẫn sẽ có những hạn chế như sau:

  • Cung cấp dữ liệu chủ quan cho các nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư có thể thực hiện cài đặt các chỉ số có liên quan theo sở thích của họ như đường trung bình động 12 ngày, 9 ngày hoặc 26 ngày. Do đó, kết quả MACD này sẽ không thống nhất.
  • Để sử dụng thành thạo chỉ báo MACD đòi hỏi các nhà đầu tư phải nhạy cảm với thị trường, biết khung thời gian nào MACD hoạt động tốt nhất. Điều này không dễ dàng và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.
  • MACD dễ bị trễ vì sự chậm trễ của các chỉ báo đường trung bình động, cho tín hiệu chậm.
  • Chiến lược động lượng phân kỳ có khả năng báo hiệu sự đảo ngược quá sớm khiến các nhà đầu tư dễ bị thua lỗ trước những tổn thất nhỏ với các lệnh thử nghiệm.
  • Đưa ra những tín hiệu nhiễu dẫn đến thua lỗ.

Tổng kết về MACD

  • Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ (EMA) 26 kỳ cho đường EMA 12 kỳ.
  • MACD kích hoạt các tín hiệu kỹ thuật khi nó cắt lên trên (mua) hoặc dưới (bán) đường tín hiệu của nó.
  • Tốc độ giao nhau cũng được coi là tín hiệu của thị trường đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
  • MACD giúp nhà đầu tư hiểu được liệu xu hướng tăng hay giảm của giá đang mạnh lên hay suy yếu.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm và cách giao dịch với chỉ báo MACD. Hy vọng bài viết này sẽ cho bạn thêm một phương pháp phân tích giao dịch. Chúc các bạn giao dịch thuận lợi!

Bạn vừa xem xong bài viết "MACD là gì? Các chiến lược giao dịch với chỉ báo MACD".

Nếu còn thắc mắc cần được tư vấn thêm, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi qua các kênh sau:

Facebook Youtube Telegram

TỰ HỌC FOREX