Stochastic Oscillator là một chỉ báo dao động có tác dụng hiệu quả trong việc phân tích kỹ thuật Forex.
Vậy chỉ báo Stochastic là gì? Nó được cấu tạo như thế nào và giao dịch với Stochastic như thế nào cho hiệu quả?
Cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc trên ở bài viết dưới đây!
Stochastic là gì?
Stochastic là một chỉ báo dao động so sánh giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Stochastic có chức năng đo lường đà tăng/giảm của giá. Động lượng của một sự thay đổi luôn xảy ra trước giá cả.
Stochastic được phát minh vào năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane và được ứng dụng rộng rãi cho đến ngày nay. Ban đầu, Lane thiết kế bộ dao động ngẫu nhiên trình bày vị trí của giá đóng cửa của một cổ phiếu liên quan đến mức cao và thấp của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian, thường là khoảng thời gian 14 ngày.
Qua nhiều cuộc phỏng vấn, Lane đã nói rằng chỉ báo dao động ngẫu nhiên không tuân theo giá hoặc khối lượng hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Ông chỉ ra rằng bộ dao động của mình tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá.
Lane cũng cho biết trong các cuộc phỏng vấn, như một quy luật, động lượng hoặc tốc độ của giá cổ phiếu thay đổi trước khi giá tự thay đổi. Với đặc điểm này, bộ dao động ngẫu nhiên có thể được sử dụng để báo trước sự đảo chiều khi chỉ báo cho thấy sự phân kỳ tăng hoặc giảm.
Tín hiệu này là tín hiệu giao dịch đầu tiên và quan trọng nhất mà Lane xác định được.
Các thành phần của chỉ báo Stochastic
Cấu tạo của Stochastic gồm 2 đường chính sau đây:
- Đường %K là đường chính
- Đường %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
- Ngoài 2 đường này, có 2 đường viền được mặc định ở mức 20 và 80. Đó là, nếu giá vượt qua biên giới 80, giá đang trong tình trạng quá mua. Nếu giá vượt quá 20 biên giới, giá đang trong tình trạng quá bán. Các nhà giao dịch sẽ dựa trên điều này để vào lệnh.
Tuy nhiên, 2 đường biên có thể được tùy chỉnh theo chiến lược và thói quen giao dịch của từng người. Nhiều người thích sử dụng ngưỡng 25 và 75.
Bởi vì đường %D được tạo ra từ %K, đường %K sẽ là đường đi nhanh hơn, trong khi đường %D sẽ là đường dẫn chậm hơn.
%K là đường được sử dụng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên.
Trong khi đó, %D sẽ được tính bằng SMA 3 ngày. Lane đã sử dụng đường %D để tạo ra tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Lane khẳng định rằng phân kỳ %D là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”.
Khi hai đường này vượt qua nhau, được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch, nó được coi là một tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi về giá, nhưng cách hữu ích nhất của Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.
Công thức tính Stochastic
Stochastic Oscillator được tính theo công thức sau:
% K= [(C – L14)/(H14 – L14)] × 100
Trong đó:
- C: Giá đóng cửa gần đây nhất
- L14: Giá thấp nhất được giao dịch trong 14 giá trước đó phiên giao dịch
- H14: Giá cao nhất được giao dịch trong cùng thời điểm Thời gian 14 ngày
- % K: Giá trị hiện tại của chỉ báo ngẫu nhiên
Stochastic cho biết điều gì?
Bộ dao động Stochastic bị giới hạn phạm vi, có nghĩa là nó luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành một chỉ số hữu ích về điều kiện mua quá mua hoặc quá bán.
Theo lý thuyết, các chỉ số trên 80 được xem xét trong phạm vi quá mua và các chỉ số dưới 20 được coi là quá bán. Tuy nhiên, những điều này không phải lúc nào cũng cho thấy một sự đảo ngược sắp xảy ra; Xu hướng rất mạnh có thể vẫn bị quá mua hoặc bán quá mức trong một thời gian dài.
Thay vào đó, các nhà giao dịch nên xem xét những thay đổi trong bộ dao động stochastic để có tín hiệu thay đổi xu hướng trong tương lai.
Một biểu đồ dao động stochastic thường bao gồm hai dòng: một đường phản ánh giá trị thực của bộ dao động cho mỗi phiên và một đường phản ánh đường trung bình động đơn giản trong ba ngày của nó.
Bởi vì giá thay đổi theo một động lượng, sự giao thoa của hai đường này được coi là một tín hiệu cho thấy sự đảo ngược có thể đang diễn ra, vì nó cho thấy sự thay đổi lớn về động lượng từ ngày này sang một ngày khác.
Sự phân kỳ giữa chỉ báo dao động ngẫu nhiên và hành động giá theo xu hướng cũng được coi là một tín hiệu đảo chiều quan trọng.
Ví dụ: khi xu hướng giảm đạt đến mức thấp mới hơn, nhưng bộ dao động lại thể hiện ra mức cao hơn, đó có thể là một chỉ báo cho thấy thị trường gấu đang cạn kiệt động lượng và sự đảo chiều tăng giá sắp hình thành.
Cách cài đặt Stochastic trên MT4
Bước 1: Mở MT4
Bước 2: Insert => Indicators => Oscillators => Stochastic Oscillator.
Bước 3: Điều chỉnh các thông số
Bước 4: Chọn OK để hoàn tất cài đặt
Chiến lược giao dịch với Stochastic
Giao dịch quá mua – quá bán
Cơ sở của chiến lược này là Stochastic luôn giao động trong khoảng từ 0 đến 100. Cài đặt mặc định sử dụng 80 làm ngưỡng quá mua và 20 là ngưỡng quá bán. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tùy chỉnh các thông số này sao cho phù hợp với mục đích giao dịch của bản thân.
Khi Stochastic lên trên 80 thì nó cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái quá mua.
Thị trường có thể bị quá mua và vẫn bị quá mua trong xu hướng tăng mạnh. Trạng thái quá mua không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ giảm. Mức đóng cửa luôn ở trên cao, cho thấy áp lực mua tiếp tục được duy trì.
Khi Stochastic giảm xuống dưới 20 thì nó cảnh báo thị trường rơi vào trạng thái quá bán.
Các chỉ báo quá bán không nhất thiết phải tăng giá. Thị trường cũng có thể bị quá bán và vẫn tiếp tục quá bán trong xu hướng giảm mạnh. Việc đóng cửa liên tục gần đáy cho thấy áp lực bán được duy trì.
Sử dụng Stochastic Oscillator chủ yếu để xác định xu hướng và giao dịch với xu hướng mạnh hơn.
Tín hiệu vào lệnh BUY:
- Thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh,
- Stochastic đi xuống vùng quá bán và tiếp tục quay đầu hướng lên, %K cắt %D theo chiều hướng lên.
Tín hiệu vào lệnh SELL:
- Thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh,
- Stochastic đi lên vùng quá bán và tiếp tục quay đầu hướng xuống, %K cắt %D theo chiều hướng xuống.
Giao dịch phân kỳ
Phân kỳ được hình thành khi đỉnh và đáy mới của xu hướng hình thành đi ngược lại với sự xác nhận của Stochastic Oscillator.
Xác định Phân kỳ tăng với Chỉ báo Stochastic Oscillator:
Giá thấp hơn mức đáy thấp hơn so với mức đáy trước đó,
Stochastic Oscillator một lần nữa tạo thành mức đáy cao hơn so với mức đáy trước đó.
Điều này cho thấy động lực giảm ít hơn có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều tăng giá.
Xác định Phân kỳ giảm với Chỉ báo Stochastic Oscillator:
Giá làm cho một mức đỉnh mới cao hơn so với đỉnh cũ,
Stochastic Oscillator tạo thành một mức đỉnh mới thấp hơn.
Điều này cho thấy động lượng tăng ít hơn, có thể báo trước một sự đảo ngược giảm giá.
Kết hợp Stichastic với đường trung bình động MA
Đường trung bình động MA được biết đến là một chỉ báo đơn giản để xác định xu hướng của thị trường.
Vậy, MA khi kết hợp với Stochastic sẽ cho ra chiến lược giao dịch như thế nào?
Nếu xu hướng tăng được duy trì tích cực trong dài hạn, giá sẽ luôn duy trì chuyển động trên MA 200 và coi MA 200 là mức hỗ trợ động.
Tương tự như xu hướng giảm dài hạn, giá sẽ luôn duy trì chuyển động dưới MA 200.
Tóm lại, MA 200 phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường về một cặp tiền tệ, vì vậy nó có độ tin cậy lớn. Trong một thị trường tăng mạnh, MA200 sẽ đóng vai trò là một hỗ trợ rất mạnh và sẽ không để đường giá xâm nhập.
Phương pháp giao dịch cụ thể như sau:
- Nếu giá cao hơn MA 200, hãy chờ lệnh Mua khi Stochastic đi vào vùng quá bán.
- Nếu giá thấp hơn MA 200, hãy chờ lệnh Bán khi Stochastic đi vào vùng quá mua.
Kết hợp Stochastic với phân tích đa khung thời gian
Phân tích đa khung thời gian là một phương pháp rất hiệu quả để giúp bạn giao dịch theo xu hướng của thị trường. Trong mỗi quyết định vào lệnh, bạn cần phải biết bức tranh tổng thể của thị trường.
Nếu bạn muốn tìm các giao dịch xác suất cao thì tốt nhất là giao dịch với xu hướng của khung thời gian cao hơn, tuyệt đối không nên giao dịch ngược xu hướng.
Do đó, để sử dụng phương pháp kết hợp Stochastic Oscillator với phân tích đa khung thời gian, bạn cần xác định các yếu tố sau:
Giả sử bạn muốn thực hiện một lệnh ngắn trên khung thời gian H1:
- Bạn cần xác định xu hướng của thị trường trên khung thời gian H4 (hoặc D1)
- Chờ đợi xu hướng trên khung thời gian H1 theo xu hướng chính
- Chờ Stochastic bước vào vùng quá mua hoặc quá bán
- Đó là những gì bạn phải kiên nhẫn chờ đợi để xác định điểm vào với Bộ dao động Stochastic kết hợp với phân tích nhiều khung thời gian.
Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều
Trên thực tế, các mẫu nến đảo chiều luôn là công cụ yêu thích của nhiều nhà giao dịch và nó cũng đã chứng minh sức mạnh của nó.
Khi bạn kết hợp Bộ dao động Stochastic với mô hình nến đảo chiều, bạn có một bộ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.
Cụ thể, phương pháp kết hợp của mô hình nến Stochastic vs moo hình nến đảo chiều là gì?
Nó rất đơn giản, phương pháp giao dịch cụ thể như sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường
- Tìm kiếm khu vực nơi mô hình nến đảo chiều xuất hiện
- Đồng thời stochastic đi vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Kết hợp Stochastic với Trendline
Trong trường hợp này, Bộ dao động Stochastic hoạt động như một bộ lọc để xác nhận các thiết lập giao dịch được tìm thấy dựa trên đường xu hướng.
Đối với lệnh Mua
- Bạn chỉ giao dịch khi thị trường đang trong xu hướng tăng (điều này rất quan trọng vì chúng tôi giao dịch theo xu hướng)
- Bạn vẽ một đường xu hướng tăng và chờ đợi giá kéo trở lại gần đường xu hướng
- Khi giá tiếp cận đường xu hướng tăng, hãy kiểm tra xem Stochastic có ở dưới vùng quá bán không.
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn dưới đường xu hướng tăng.
- Đặt chốt lời ở ngưỡng kháng cự trên.
Đối với lệnh Bán
- Bạn chỉ thực hiện khi thị trường đang trong xu hướng giảm
- Bạn vẽ một đường xu hướng giảm và chờ đợi giá kéo trở lại gần đường xu hướng.
- Khi giá tiếp cận đường xu hướng giảm, hãy kiểm tra xem Stochastic có ở trên vùng quá mua không.
- Đặt điểm dừng lỗ của bạn trên đường xu hướng giảm.
- Đặt điểm chốt lời tại vùng hỗ trợ thấp hơn.
Sự khác biệt giữa Stochastic và RSI
Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và Stochastic đều là những bộ dao động theo động lượng giá được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Mặc dù thường được sử dụng song song, chúng có các lý thuyết và phương pháp khác nhau về cơ bản.
Bộ dao động stochastic được dự đoán dựa trên giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng cửa theo cùng một hướng với xu hướng hiện tại.
Trong khi đó, RSI theo dõi mức quá mua và bán quá mức bằng cách đo tốc độ biến động giá. Nói cách khác, RSI được thiết kế để đo tốc độ biến động giá, trong khi công thức stochastic hoạt động tốt nhất trong các phạm vi giao dịch nhất quán.
Nói chung, RSI hữu ích hơn trong các thị trường xu hướng và stochastics nhiều hơn trong các thị trường biến động .
Hạn chế của Stochastic
Hạn chế chính của bộ dao động stochastic là nó đã được biết là tạo ra các tín hiệu sai . Đây là khi một tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi chỉ báo, nhưng giá không thực sự theo sau, điều này có thể kết thúc như một giao dịch thua lỗ.
Trong điều kiện thị trường biến động, điều này có thể xảy ra khá thường xuyên. Một cách để giúp bạn với điều này là lấy xu hướng giá làm bộ lọc, trong đó các tín hiệu chỉ được thực hiện nếu chúng đi cùng hướng với xu hướng.
Những sai lầm khi sử dụng Stochastic
Có rất nhiều nhà giao dịch sử dụng chỉ báo Stochastic nhưng không thực sự hiểu bản chất của nó, điều này khiến họ dễ mắc phải 2 sai lầm cơ bản, đó là:
- Sai lầm 1: Thực hiện lệnh MUA khi thị trường quá bán và ngược lại, thực hiện lệnh BÁN khi thị trường quá mua.
- Sai lầm 2: Lầm tưởng rằng thị trường sẽ đảo chiều khi có tín hiệu phân kỳ.
Tổng kết về Stochastic
- Bộ dao động stochastic là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến để tạo ra các tín hiệu quá mua và quá bán.
- Đây là một chỉ số động lượng phổ biến, được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1950.
- Các bộ dao động stochastic có xu hướng dao động xung quanh một số mức giá trung bình, vì chúng dựa trên lịch sử giá của tài sản.
